Moving Averages: Strategien 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf ein Diagramm setzen und warten, bis der fünftägige Durchschnitt kreuzt oben durch die anderen dieses ist im Allgemeinen das Primärkaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Ermittlung langfristigen Trends Reversals. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5 Umhüllung um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Eine Preisbewegung über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung des Mitteldurchschnitts zu beobachten. Technische Analyse-Strategien, wenn Sie einen Indikator für den Handel hatte Technische Analyse Was wäre es Ich habe in einem Trading-Webinar in dieser Vergangenheit teilgenommen Wochenende, wo ich gezeigt, ein paar Strategien für etwa 1.000 Händler. Die Frage, die ich gefragt, die immer und immer wieder von mindestens 20 Teilnehmer war es, meine Lieblings-Indikator für den Handel mit technischen Analyse-Strategien bieten. Meine Erklärung war ziemlich einfach, der beste Indikator ist derjenige, der die Art der Marktumgebung passt, die Sie derzeit handeln. Obwohl meine Antwort richtig und richtig war, konnte ich sagen, dass meine Antwort zu vage war und didn8217t befriedigen die Neugier der meisten Händler. Nach dem Seminar wurde ich zum letzten Mal eine etwas andere Frage gestellt. Die Frage war 8220wenn Sie nur eine technische Analyse-Indikator zu wählen, was wäre es der Moving Average Indicator Meine Antwort war schnell und schnell, es wäre die 20 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Variation eines einfachen gleitenden Durchschnitts. Bevor Computer weit verbreitet für Marktanalyse verwendet wurden, vertrauten Händler auf einfache gleitende durchschnittliche Indikatoren, weil sie einfach und einfach zu berechnen waren. Um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, addieren Sie einfach die Schlusskurse der letzten 10 Tage und dividieren durch 10. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen Zeitraum von 20 Tagen addiert und durch 20 dividiert werden bald. Da die Händler Anfang der siebziger Jahre mit Computern anfingen, wollten sie Wege finden, Verbesserungen im gleitenden Durchschnitt herbeizuführen, genauer gesagt, sie wollten einen Weg finden, um weniger Zeit zwischen dem Markt, den sie analysierten, und dem Indikator zu schaffen. Der einfache gleitende Durchschnitt war einfach nicht schnell genug, um auf volatile Marktschwankungen zu reagieren. Händler wünschten einen Indikator, der einem einfachen gleitenden Durchschnitt ähnlich war, aber mehr Gewicht auf jüngsten Preis-Aktion und weniger auf vergangene Preis-Aktion setzen würde. Sie können in diesem Beispiel sehen, wie der einfache gleitende Durchschnitt viel langsamer auf Preisaktionen reagiert als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Dies ist der Hauptgrund, warum die meisten kurzfristigen Händler und Tageshändler den exponentiellen gleitenden Durchschnitt anstelle des einfachen verwenden. Beachten Sie, wie die rote Linie ist dynamischer als die grüne Linie Werfen Sie einen Blick auf ein anderes Beispiel, wie die exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist schneller zu reagieren, wenn Trading technische Analyse Trends. In diesem können Sie sehen, wie viel schneller der exponentielle gleitende Durchschnitt auf den Bestand reagiert. Der einfache gleitende Durchschnitt bewegt sich kaum, während die Aktie erhebliche Impulse nach oben gewinnt. Die grüne Linie Barely Moves While Stock Gewinne erhebliche Momentum nach oben Der beste Weg, um den exponentiellen bewegenden Durchschnitt verwenden In den nächsten Tagen werde ich Ihnen zeigen, eine komplette Handelsmethode, die ich vor einigen Jahren erstellt, die auf der exponentiellen gleitenden Durchschnitt Indikator. Da der exponentielle gleitende Durchschnitt sehr dynamisch ist und gut auf die jüngsten Preisänderungen reagiert, neige ich dazu, Pullback - oder Retracement-Strategien zu handeln. Das erste, was Sie tun müssen, ist, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf 20 Tage anzupassen. Der 20 Tag ist ein guter Ausgangspunkt für die meisten volatilen Aktien, Futures und Devisenmärkte. Wenn Sie Day-Trading sind, verwenden Sie 20 Bars anstelle von 20 Tagen. Nachdem Sie die Einstellungen, die Sie wollen, um eine Aktie oder einen anderen Markt, die wesentlich über dem 20 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu finden. Je weiter der Preis von dem Durchschnitt abweicht, desto besser. Sie sehen in diesem Beispiel, wie weit die Aktie über dem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Dies ist ein guter Filter für die Suche nach Aktien oder anderen Märkten, die stark tendieren. Sie wollen Aktien oder andere Märkte, die steigen scharf weg von der EMA zu finden Der nächste Schritt ist die Überwachung der Aktie oder Markt Sie handeln und warten, bis der Markt vollständig unter der 20 Tage EMA Handel. Dieses Beispiel zeigt Ihnen genau, was ich meine. Sie wollen sicherstellen, dass die High ist nicht berühren die EMA und ist der Handel vollständig unter ihm. Der Vorrat sammelte und innerhalb einiger Tage Tropfen vollständig unterhalb der EMA Der folgende Schritt nach der Börse oder anderer Markt, die Sie handeln, fallen vollständig unterhalb des 20 Tages EMA, um zu warten, dass der Markt wieder vollständig über dem 20 Tag EMA handelt. Sie können sehen, wie die Aktie nur für ein paar Tage sank vor der Wiederaufnahme der starke Trend, das ist ein gutes Zeichen. Wenn die Aktie unter dem Durchschnitt für mehr als eine Woche bleiben würde, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen besorgt über die anhaltende Dynamik. Die Bewegung unter dem beweglichen Durchschnitt war kurz lebendig Hier ist, wie das gesamte Muster aussieht wie auf einem Fortsetzung Diagramm. Sie können ein gutes Gefühl dafür, wie die 20-Tage-EMA-Filter starke Trendmärkte und vor allem, wie es identifiziert Pullbacks weg von der Haupttrend. Sie können den gesamten Prozess auf diesem Diagramm sehen Morgen werde ich zeigen, wie man korrekt Aufträge mit dieser Methode eingeben, wie Sie Ihre Stop-Loss Ebenen zu berechnen und wie Sie Ihr Gewinnziel als auch zu messen. Dies wird eine anstrengende Woche sein, so machen Sie sich bereit, eine meiner bevorzugten kurzfristigen Trading-Strategien zu lernen. Die Schlussfolgerung Ich hoffe, Sie sehen, warum die 20-Tage-EMA ist einer der flexibelsten Indikatoren für den Handel mit technischen Analyse-Strategien. Bleiben Sie dran für morgen Sitzung Ich verspreche, es wird ein großer sein. Von Roger Scott Senior Trainer Markt GeeksTrading mit Moving Averages sind einfache Strategien, die Geld verdienen Wenn Sie den Handel mit gleitenden Durchschnitten beginnen, müssen Sie entscheiden, ob Sie einfache gleitende Mittelwerte oder exponentielle gleitende Durchschnitte verwenden möchten. Weder eine ist besser als die andere, aber Sie müssen den Unterschied wissen, bevor Sie den Handel mit gleitenden Durchschn. Mit gleitenden Durchschnitten ist eine der einfachsten aber effektiven Strategien zu handeln. Wenn Sie dazu neigen, in Richtung Trend nach dieser Strategie gravitieren kann passen Sie wirklich gut. Es dauert keine exotische Programmierung oder fancy Computer, um diese Art von Handelsstrategie laufen. Hier ist eine Erklärung für jeden der verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten. Sie können Handelsindikatoren aufrufen, um andere Indikatoren anzuzeigen, die für den Handel verwendet werden können. Einfache gleitende Mittelwerte (SMA) Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) hilft, die Preisaktion eines Bestandes zu erleichtern, um zu helfen, den Trend zu definieren und ist eine hintere Anzeige, die auf letzten Daten aufgebaut wird. Der Simple Moving Average (SMA) hilft herauszufiltern, Rauschen der täglichen Volatilität der Preisaktion. Dies ist eine der besten Qualitäten von gleitenden Durchschnitten. Der Name einfach gleitender Durchschnitt definiert dieses Handelskennzeichen. Es ist einfach der Durchschnitt des Schlusskurses über den letzten definierten Zeitraum. Basierend auf dem Zeitraum wird die SMA fallen die alten Daten und fügen Sie den neuen Tag. Deshalb nennen sie es einen gleitenden Durchschnitt. Die Berechnung für Simple Moving Averages für einen Zeitraum von 5 Tagen ist: Daily Closing Preis 34,45, 34,67, 33,89, 33,54, 33,23 So ist die SMA dieser Daten (34,45 34,67 33,89 33,54 33,23) 5 33,96 Als ein neuer Tag ist ein alter Tag Wird fallen gelassen und Sie halten, dies zu tun, um Ihre 5 Tage SMA zu erhalten. Wenn Sie mit gleitenden Durchschnitten handeln, müssen Sie einen Diagrammdienst finden, der für Sie arbeitet. Die meisten Charting-Services ermöglichen es Ihnen, Ihre Einstellungen für gleitende Durchschnitte anzupassen. Sie haben die Möglichkeit, den Zeitraum und die Art der gleitenden durchschnittlichen SMA oder EMA zu ändern. Exponential Moving Averages (EMA) Der Exponential Moving Average glättet den Preis auch, um den Trend der Aktie zu definieren, aber er reduziert die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Dies ist der Hauptunterschied zwischen den beiden verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Die Berechnung für die exponentiellen Verschiebungsdurchschnitte für einen Zeitraum von 5 Tagen ist: SMA: 5 Periodensumme 5 Multiplikator: (2 Zeitperioden 1) (2 (51)) 0,3333 (33,33) EMA: x Multiplizierer EMA (Vortag) Aus der obigen Berechnung, hier ist, wie es funktionieren würde. Tag 1 34.45 (mit EMA können Sie den Startschlusskurs als Start EMA) Tag 2 (34.67 - 34.45) 0.3333 34.45 34.52 Tag 3 (33.89 - 34.52) 0.3333 34.52 34.31 Tag 4 (33.54 - 34.31) 0.3333 34.31 34.05 Tag 5 (33,23 - 34,05) 0,33333 34,05 33,78 Beachten Sie den Unterschied zwischen den jüngsten Preisen der SMA 33,96 gegenüber dem jüngsten Punkt der EMA 33,78. Nicht ein großer Unterschied, aber im Laufe der Zeit kann dies ändern, wo Sie Ihre Unterstützung oder Widerstand gesetzt. Nun, da Sie ein besseres Verständnis der beiden verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten haben, können wir durch einige verschiedene Arten von Strategien, die funktionieren würde, wenn der Handel mit gleitenden Durchschn. Zwei Moving Average Crossovers Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Geldhandel mit sich bewegenden Durchschnitten eine der Möglichkeiten, um eine 20 Tage und 40 Tage gleitenden Durchschnitt Crossover verwenden. Sie können Exponential Moving Average (EMA), Simple Moving Average (SMA) oder eine Kombination dieser gleitenden Mittelwerte verwenden. Der Punkt dieses Systems ist, einen längeren langsameren Durchschnitt mit einem kürzeren schnelleren Durchschnitt kombiniert zu haben. Für dieses System suchen Sie im Grunde nach dem 20 Tage gleitenden Durchschnitt, um den 40 Tage gleitenden Durchschnitt zu überqueren. Dies ist eine kurzfristige Trading-Strategie, die dazu neigen, halten Sie in den Handel irgendwo zwischen 1 Woche und 3 Monate. Es ist eine sehr einfache Strategie zu folgen, und Sie müssen nicht zweiter schätzen die Signale. Die größte Sorge, wenn Handel mit gleitenden Durchschnitten ist das Problem des Erhaltens whipsawed. Der einzige zusätzliche Schritt, den ich nehmen würde, wenn ich diese Strategie verwenden würde, wäre, einen zusätzlichen Ausgangspunkt hinzuzufügen, indem Sie entweder einen ATR oder einen festgelegten Prozentsatzstopp verwenden. Dies wird Ihnen helfen, mit Ihrem Position Sizing Modell sowie geben Ihnen einen Satz Ausgangspunkt. Die beschriebenen Perioden werden verwendet, um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie ein System beim Trading mit gleitenden Durchschnitten aussehen würde. Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Zeiträumen basierend auf Ihrer Trading-Psychologie und Temperament. KLICKEN SIE AUF DEM GRAFIKBLATT, UM EINE GRÖSSERE VERSION ZU SEHEN. Drei Moving Average Crossovers Das funktioniert im Grunde genauso, wie die beiden Moving Average Crossover mit einer Falte arbeiten. Der dritte gleitende Durchschnitt ist Ihr Führer. So verwenden Sie das Beispiel über 20 Tage und 40 Tage Crossover fügen Sie einen anderen gleitenden Durchschnitt wie die 50 Tage, die Ihr Leitfaden für, ob ein Crossover-Handel zu nehmen. Zum Beispiel, wenn sowohl die 20 Tage und 40 Tage über dem 50 Tag sind, dann würden Sie einen Handel, wenn die 20 Tage kreuzt über dem 40 Tag. Wenn die 20 Tage oder 40 Tage gleitenden Durchschnittswerte unter dem 50 Tage gleitenden Durchschnitt sind, dann NICHT diesen Handel nehmen, auch wenn Sie ein Crossover bekommen. Wieder beim Handel mit gleitenden Durchschnitten, fügen Sie einen zusätzlichen Ausgang, um meine Position Sizing Figur und geben Ihnen einen Satz Ausgangspunkt. KLICKEN SIE AUF DAS KARTE, UM EINE LÄRGERE VERSION ZU SEHEN EMA SMA Crossover Dies ist eine sehr interessante Strategie, die die Stärken und Schwächen jedes der verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten nutzt. Denken Sie daran, die EMA Gewichte der jüngsten Preis schwerer als der Rest der Preise, so neigt es dazu, nicht so viel wie die SMA. Also mit diesem im Auge, können Sie diese beiden verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten paaren, wobei die EMA Ihre Crossover-Linie ist und die SMA Ihre Signalleitung ist. Diese Strategie nutzt den 20 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) als die schnelle Linie und den 40-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt als die langsame Linie. Dies ist keine große Veränderung, aber es macht einen Unterschied in Ihre Ausführungspreise auf der Grundlage der unten stehenden Tabelle. Beachten Sie den Unterschied macht es nur durch die Änderung der 20-Tage-Signalleitung von SMA zu EMA. Strategien, die auf dem Handel mit gleitenden Durchschnitten basieren, geben Ihnen viele verschiedene Optionen. Für diese Strategie können Sie sogar die Periode von jedem gleitenden Durchschnitt ändern, um zu sehen, was optimal war. KLICKEN SIE AUF DEM GRAFIKKARTE, UM EINE GRÖSSERE VERSION ZU SEHEN Es ist sehr wichtig, dass Sie verstehen, Handel mit gleitenden Durchschnitten ist ein Trend nach Strategie. Diese Art von Strategien wird nicht in sideway und choppy Märkte funktionieren. Damit diese Art von Strategie zu arbeiten, müssten Sie einen Trend zu fangen. Dies sollte ein Kinderspiel, da es eine Trend-Trading-Strategie genannt wird. Wie Sie durch den Handel mit gleitenden Durchschnitten arbeiten, müssen Sie entscheiden, auf den Zeitrahmen, den Sie handeln möchten. Je länger die Periode, desto größer der Trend, den Sie schauen, um zu fangen. Es würde auch nicht handeln Sie so viel daher hätten Sie weniger Chance zu bekommen whipsawed. Whipsawed ist, wenn Ihre Signale kontinuierlich erhalten Sie in und aus einer Position über einen kurzen Zeitraum ohne Geld zu verdienen. Trendstrategien können Probleme in diesem Bereich haben und Sie müssen mental vorbereitet sein, um diese Art von Risiko zu bewältigen. Es ist sehr wichtig, dies zu verstehen, wenn Sie handeln. Sie können mehr über Ihr Trading-Temperament, indem Sie auf Trading Psychology. Nicht alle Händler werden feststellen, dass der Handel mit bewegten Durchschnitten für sie zu arbeiten. Wenn dies nicht für Sie, dann besuchen Sie Trading Indicators, um mehr über verschiedene Arten von Indikatoren, die Sie beim Handel verwenden können. Das ultimative Ziel für jeden Händler ist, Geld zu verdienen. Es braucht Zeit und Disziplin, dies zu tun. Ich hoffe, dass diese Informationen Sie auf Ihrer Reise helfen, ein besserer Händler zu werden und mehr Geld zu verdienen.
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